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真正理解“盈亏同源”,是交易员盈利的前提。
有些时候,盈亏不仅同源,甚至同体。见过很多交易系统,回测的时候命中率可以达到90%以上,在高命中率的前提下,还可以拥有整体2:1以上的盈亏比。无一例外,这些系统一旦付诸实盘,都是亏损的。——否则,全世界的钱都被一个人赚走了,市场就不是市场了。
亏损的原因林林总总,有些是回测主观系统的时候不经意从右往左看,开启了上帝视角;有些是不知不觉间采用了“未来函数”;还有一些,则是回测时间过短,没有经历完整的“高波动-低波动”周期。这些都是导致纸面盈利的交易系统亏损的原因。
稳定盈利的交易系统可遇不可求。如果说开发一个系统常常是“大胆假设,小心求证”的话,这里的“假设”实际上是大量显性和隐性思考的结果。瞎猫撞到死耗子的可能性不能说没有,但非常小。这种思考要持续、专注,一以贯之,才有当头棒喝般的顿悟。
这个思考的过程,其着力点应该在如何亏损上。一个稳定盈利的交易系统,必须要有明确、清晰的亏损要素。
我知道,谁都不喜欢谈失败。但是,这个话题不得不提,在交易中,亏损比盈利更常见,它也是交易的难题之一。
从很小的时候开始,我们就不断面对失败,在成人世界里,失败的滋味益加苦涩。无论是有意识还是无意识,我们都需要学会坦然面对它,然后对它做出反应。
人们面对亏损更多的反应是忽视、淡忘,但是这对自己的交易无益。谈论亏损,就是在认识自己,直视自己的恐惧、慌乱、你的所思所想。绝大多数人的智商都差不离,但是对事情的认知和态度会拉开差距。
个人观点 仅供参考 不作为投资建议
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